Новости

Московская биржа захвачена торговыми роботами
Торговые роботы

Московская биржа захвачена торговыми роботами

Высокочастотные торговые роботы обеспечивают около половины оборота валютного рынка Московской Биржи, который в 2017 году достиг 480 млрд долларов. Об этом заявил ЦБ РФ после проведенного исследования по высокочастотной торговле.

Центральный Банк анализировал активность торговли парой доллар/рубль и другими популярными на российском рынке инструментами, включая фьючерс на индекс РТС, акции Сбербанка и “Газпрома”.

Торговые роботы обрабатывают финансовые данные с биржи и совершают сделки по заранее определенным алгоритмам. Алгоритмы, выставляющие заявки на покупку и продажу с частотой от 10 шт. в секунду, совершили около 67% сделок, реализуя ордеры других участников торгов, и 47% от операций, при которых выполнялись их собственные заявки.

В паре доллар/рубль с расчетом “сегодня” (USDTOD) ЦБ выявил 55 активных HFT-роботов (high-frequency trading; высокочастотная торговля). Они обеспечивали 57,7% всего объема торгов.

Высокочастотные роботы обеспечивают более чем существенный объем ликвидности на бирже, отмечает ЦБ. При этом в основном инструменте — паре доллар-рубль с расчетом “завтра” (USDTOM) — контроль над оборотом принадлежит всего трём роботам: на них приходится практически две трети от всей ликвидности, которую дают рынку все торговые роботы, указано в исследовании.

Алгоритмы увеличивают ликвидность рынка и частоту сделок, позволяя живым участникам торгов моментально продать или купить ценную бумагу или валюту по рыночной цене.